Handelssysteme: Die wilden Achtziger und ein Mega-Crash am Ende!

Bereits in den achtziger Jahren, war der Handel ohne Computer und deren Systeme nicht mehr wegdenkbar. Einige Händler machen sogar den Crash von 1987 auf den Einsatz von Handelssystemen verantwortlich. Damals entstand eine völlig neue These, die angeblich jedes Portfolio gegen Einbrüche sichern konnte.

Ohne zu stark ins Detail gehen zu wollen, entwickelten Professoren eine Möglichkeit um Aktienportfolios gegen Schwankungen zu sichern, indem mittels einer komplizierten Formel genau errechnet wurde, wie viele Futures (damals gab es noch keine CFDs) verkauft werden mussten um beispielsweise ein Portfolio von 100 Millionen Euro abzusichern.

1987 – Das Jahr das nie vergessen wurde!

Das System und der Ansatz funktionierten gut bis zu dem Tag im Oktober 1987, an dem der Markt rutschte. Immer mehr Futures wurden verkauft, da die Systeme einen Einbruch sahen und daher die Portfolios durch das sogenannte Short gehen (Futures werden verkauft, ähnlich wie CFDs) schützen wollten. Nur zu dumm, dass viele Händler genau das gleiche System verwendeten und daher alle in eine Richtung liefen.

Sie können sich sicher vorstellen, wenn auf einmal alle großen Fonds und Banken an der Wall Street in die gleiche Richtung rennen und verkaufen.

Ganz genau – Der Markt brach massiv ein und fiel um über 20,00 Prozent an nur einem Handelstag.

Dieser Rückschlag bremste jedoch die Systementwickler in keinster Weise aus. Sie setzten sich wieder an die immer schneller werdenden Computer und entwickelten neue Systeme und versuchten aus ihren Fehlern zu lernen. Schnell entwickelte sich eine Industrie an Technikern, Programmierern und Konzernen, die nur Dienstleistungen für Handelssysteme verkauften.

Ihr Andrea Unger
Trading-Weltmeister 2008 & 2009 & 2010

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Discussion2 Comments

  1. […] in der Gegenwart stattfindet und die Zukunft antizipieren muss. Die jüngste Vergangenheit hat das grandiose Scheitern von Handelssystemen gezeigt, die auf Backtests beruhen. Während der Finanzkrise des Jahres 2008 änderten sich an den Märkten […]

  2. […] Prinzip dahinter ist allerdings nicht neu, bereits in den 80-iger Jahren wurden (automatische) Handelssysteme genutzt. Damals sollten diese verhindern, dass ein Portfolio einen Einbruch erleidet. Mit der Zeit […]